Kase Peak Oscillator

Il est de temps en temps intéressant d'aller explorer des techniques barbares pour essayer d'anticiper ce que la foule va faire.

La Kase Peak Oscillator est basé sur la théorie du Random Walk (les fractales quelque part) et il s'utilise comme un MACD avec en plus une ligne de surachat / survendu. Il se trade surtout à partir de divergences.

Là on voit le CAC arriver donc en surachat. On utilisera les même techniques: divergences, divergences cachées, etc...

voilà le code pour Pro-realtime. J'ai trouvé un bout du code sur des forums mais il a fallu le corriger:
en=p
len1 = 10
smooth=c
atr = AverageTrueRange[len](pri)



/// Kase Peak Osc ///

RWH=(High-Low[len1])/(atr*SQRT(len1))
RWL=(High[len1]-Low)/(atr*SQRT(len1))
X=RWH-RWL

pek=WeightedAverage[smooth](X)
mean=Average[len](pek)
sd=STD[len](pek)


c1=(mean+(nbdev*sd)) > nbhigh
c2=(mean-(nbdev*sd)) < -nblow

c3=pek[1] >= 0 And pek > 0
c4=pek[1] <= 0 And pek < 0

If c1 Then
v1=mean+(nbdev*sd)
Else
v1=nbhigh
Endif

If c2 Then
v2=mean-(nbdev*sd)
Else
v2=-nblow
Endif

If c3 Then
v3=v1
Elsif c4 Then
v3=v2
Else
v3=0
Endif

/// Kase CD ///

pk=WeightedAverage[smooth](X)
pki = Average[8](pk)
KCD=(pk)-Average[8](pk)

Return pek as "Kase Peak Osc", v3 as "Peak Osc Line", KCD as "Kase CD", pki as "Signal"





Les variables sont dans l'ordre p, c, nbdev, nbhigh
et nblow. Voilà les valeurs par défaut:
Amusez-vous bien avec cet indicateur. Des divergences avec l'indic ou l'histogramme apparaissent alors qu'il n'y en a sur aucun autre indicateur. Et reciproquement...

Bonne journée.